L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent
les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de
mathématiques et de statistiques. Cette troisième édition, enrichie d'une étude
de cas récapitulative et de nouveaux exercices, présente de manière très
pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices
corrigés.
L'objectif est de proposer un complément indispensable aux
cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation
des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière
progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels
essentiels font l'objet d'un encadré.
Ce livre répond à un double besoin pédagogique :
- mettre rapidement en pratique les connaissances
théoriques,
- utiliser de manière opérationnelle les acquis du
cours.
La correction des exercices est illustrée par l'utilisation
de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries
statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont
abordés :
- les modèles de régression simple et multiple,
- l'autocorrélation des erreurs et
l'hétéroscédasticité,
- les modèles dynamiques,
- la non-stationnarité et les tests de racine
unitaire,
- les modèles à équations simultanées et la
représentation VAR,
- la cointégration et le modèle à correction
d'erreur.
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Titulaire d'un DESS de statistiques et analyse de données et
docteur en économie mathématique, Régis BOURBONNAIS, auteur de plusieurs livres
dans le domaine de l'économétrie, est maître de conférences à l'Université de
Paris-Dauphine. Il est Directeur du Master « Supply Chain Internationale » et
enseigne l'économétrie ainsi que les techniques de prévision.
